Rapide retour sur Reinhart et Rogoff

Ce billet reprend une petite collection de liens sur l’affaire « Reinhart et Rogoff », deux économistes qui ne savent pas très bien compter, si l’on reprend le titre de l’émission qu’y a consacré France Culture peu de temps après la « révélation » des erreurs de leurs papiers. Voici un aperçu des données à partir desquelles les deux économistes avaient conclu, en 2010, qu’un niveau élevé de dette publique nuisait à la croissance du produit intérieur brut (plutôt que l’inverse…) :

R&R - Violin plots

Si cet aperçu ne vous suffit pas, voici à quoi ressemble les données de Reinhart et Rogoff si l’on se donne la peine de les modéliser a minima. Il devient alors évident que l’effet de la dette publique sur la croissance du PIB est un artefact pur et simple, lié au fait que cette croissance est plus faible dès le départ :

R&R - regression lines

L’émission est très intéressante, et j’ai beaucoup aimé les excellentes interventions d’Arthur Jatteau. Un autre intervenant y évoque rapidement les erreurs d’un autre modèle récemment critiqué, celui du multiplicateur fiscal dans le rapport FMI-WEO 2012. J’en avais fait un exercice de cours, et suis en train de tourner Reinhart et Rogoff en un exercice (dont les graphiques ci-dessus sont tirés), sur le modèle de ceux que d’autres ont déjà produit. Le produit presque fini est en ligne sur GitHub. En revanche, cette chouette représentation graphique interactive publiée il y a quelques semaines ne semble plus fonctionner.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi, commencez ici, puis continuez au même endroit, et enfin tournez-vous vers vos sources habituelles : Gelman, Krugman, Simply Statistics, Crooked Timber… Arthur Charpentier a publié beaucoup plus de liens si vous voulez reconstituer tout l’historique de la controverse.

La presse, jusque dans ses parodies, a naturellement adoré cette histoire : un doctorant (!) qui démolit (avec deux de ses enseignants !) deux professeurs cités par les élites de la décision macroéconomique… Sans compter que ce n’est pas le premier cas. La réponse de « R & R » à la critique ne fut pas très convaincante, et leur théorie semble définitivement enterrée.

Maintenant que les choses se sont un peu tassées, s’il fallait retenir une seule des erreurs de Reinhart et Rogoff (car il y en a beaucoup : utiliser Excel et se planter dans une colonne, faire des moyennes pondérées pas vraiment pondérées, échouer devant un problème élémentaire de causalité inversée, etc.), je retiendrais celle qui porte sur la fraction traitée des données complètes : les deux économistes ont exclu certains points sans aucune justification. Les outliers méritaient naturellement mieux. L’infini ballet des tragédies fractionnelles ne s’observe pas que chez les professeurs d’Harvard : cette erreur est observable un peu partout.

La tribune plutôt bien ficelée que Le Monde vient par ailleurs de publier, un peu en retard, sur le sujet, rappelle le plus important : la réplication joue actuellement un rôle mineur dans l’organisation du travail scientifique, alors qu’elle devrait y être élevée au rang de routine scientifique.

R Lyon 2013

Histoire de ne pas rester un mois complet sans rien poster, voici une petite mise à jour liée au dernier billet : Joël et moi serons aux 2e Rencontres R à Lyon les 27 et 28 juin, et comme la vie est bien faite, nous intervenons presque en même temps dans deux amphis différents (résumés ici et ). Parmi les conférenciers invités de R 2013 Lyon, Hadley Wickham, qui parlera de bigvis.

Le programme contient une mégatonne de présentations courtes voire très courtes, sur le format « lightning talks ». L’enseignement et la pédagogie y sont bien représentés, ce qui est certainement bon signe pour R et son intégration aux cursus universitaires, y compris en sciences sociales. À ce sujet, ne faites pas comme moi, ne ratez pas « R pour les enquêtes de conjoncture de l’INSEE« , aujourd’hui même.

La suite (et fin) est ici.